El método de elementos finitos en la valoración de opciones

Título

dc.contributor.advisor	Frutos Baraja, Francisco Javier de	es
dc.contributor.author	Sanz Herranz, Héctor
dc.contributor.editor	Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias	es
dc.date.accessioned	2017-04-19T07:46:02Z
dc.date.available	2017-04-19T07:46:02Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.uri	http://uvadoc.uva.es/handle/10324/23029
dc.description.abstract	En este trabajo se expone una introducción a los conceptos propios de la teoría de valoración de derivados financieros prestando especial atención a las opciones. Asimismo, se presenta el método de los elementos finitos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales justificando su uso desde el marco teórico. Finalmente, se muestran sendos algoritmos del método en algunos problemas de valoración de derivados financieros.	es
dc.format.mimetype	application/pdf	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.classification	Derivados financieros	es
dc.subject.classification	Opción financiera	es
dc.subject.classification	Modelo de Black-Scholes	es
dc.subject.classification	Método de elementos finitos	es
dc.title	El método de elementos finitos en la valoración de opciones	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
dc.description.degree	Grado en Matemáticas	es
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International