Aplicaciones del cálculo estocástico en matemática financiera

Título

dc.contributor.advisor	Barrio Tellado, Eustasio del	es
dc.contributor.author	Álamo Zapatero, Alfonso
dc.contributor.editor	Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias	es
dc.date.accessioned	2013-10-17T18:25:52Z
dc.date.available	2013-10-17T18:25:52Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.uri	http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3729
dc.description.abstract	El principal objetivo de este trabajo es servir de introducción al cálculo estocástico y a la matemática financiera, temas de vital importancia en la actualidad. En lo referente al cálculo estocástico se abordan temas como la integración respecto del movimiento Browniano y la teoría de martingalas. En lo que atañe a la matemática financiera se estudian conceptos como el de mercado viable y la teoría de valoración de Black y Scholes. Para terminar se tratan algunas conexiones entre la matemática financiera y el transporte óptimo.	es
dc.format.mimetype	application/pdf	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subject	Matemáticas financieras	es
dc.subject	Análisis estocástico	es
dc.subject	Procesos estocásticos	es
dc.subject	Movimiento browniano, Procesos de	es
dc.subject	Mercado financiero	es
dc.title	Aplicaciones del cálculo estocástico en matemática financiera	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
dc.description.degree	Grado en Matemáticas	es
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported