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dc.contributor.advisorRuiz Ortega, Estheres
dc.contributor.authorPérez Espartero, Ana 
dc.contributor.editorUniversidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es
dc.date.accessioned2009-03-12T15:09:43Z
dc.date.available2009-03-12T15:09:43Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://uvadoc.uva.es/handle/10324/49
dc.description.abstractSe abordan ciertos problemas de estimación e identificación en modelos de volatilidad estocástica. Se derivan las propiedades de las correlaciones muestrales en estos modelos y se demuestra que su distribución asintótica no es la habitual. Se proponen correcciones por volatilidad y se comprueba que éstas proporcionan resultados adecuados. Se analizan las correlaciones de diversas transformaciones no lineales y se comprueba que presentan un sesgo importante que cuestiona su validez para identificar y validad modelos. Se comprueba que el estimador de Whittle no tiene buenas propiedades cuando los parámetros están próximos a la no estacionariedad o la homocedasticidad. En el modelo ARLMSV este estimador no puede distinguir la causa de la no estacionariedad y puede estimar un modelo erróneo. Se implementa un método para obtener la estimación suavizada de la volatilidad y se realiza una aplicación empírica sobre los rendimientos diarios del IBEX-35 entre enero de 1987 y diciembre de 1998.es
dc.description.sponsorshipDepartamento de Economía Aplicadaes
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectMercado monetarioes
dc.subjectIbex 35 (Índice bursátil)-Modelos econométricoses
dc.subjectAutocorrelación (Estadística)es
dc.titleEstimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria largaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.identifier.opacrecnumb1140773
dc.identifier.doi10.35376/10324/49
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


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