2024-03-29T11:31:59Zhttp://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/204502021-06-29T16:35:38Zcom_10324_38col_10324_852
Estudio de mercados mediante la simulación basada en agentes artificiales
Olmedo García, Eduardo Fidel
Posada Calvo, Marta
Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales
Mercado financiero
En este trabajo se estudia la dinámica de los mercados mediante el modelado basado en agentes (una metodología bottom-up). En concreto, se estudia la transición de un mercado financiero centralizado (Smith, 1962) frente a un mercado financiero descentralizado (Chamberlin, 1948). La transición entre ambos tipos de mercados se realiza mediante la definición de un campo de visión para la negociación. El objetivo es analizar la influencia de la estructura del propio mercado y de los diferentes tipos de agentes (simples, Zero-intelligent traders, Zero-intelligent Plus) en la convergencia de los precios y en la eficiencia de dicho mercado.
Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
2016-10-14T12:23:17Z
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2016
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http://uvadoc.uva.es/handle/10324/20450
spa
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