2024-03-28T11:05:36Zhttp://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/135122021-06-29T11:02:04Zcom_10324_38col_10324_852
Optimización de carteras de inversión en activos de renta mixta
González Andrés, Rebeca
Josa Fombellida, Ricardo
Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
Inversiones de capitales
En este trabajo se analiza el problema de selección de carteras. La selección de carteras
consiste en decidir cómo debe un inversor repartir un capital en distintas empresas que
cotizan en Bolsa, exactamente en las 35 empresas del IBEX 35. Se describen modelos básicos
de optimización de carteras con único objetivo, como el riesgo, el Ratio de Sharpe, con o sin
gastos de compraventa. También se estudia el modelo de Markowitz. Un propósito
importante del trabajo es estudiar el efecto sobre las carteras óptimas de la inclusión entre
los productos donde invertir de un activo sin riesgo, típicamente una letra del Tesoro.
2015-09-15T09:02:00Z
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2015
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13512
spa
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