RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Optimización de carteras de inversión en activos de renta mixta
A1 González Andrés, Rebeca
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Inversiones de capitales
AB En este trabajo se analiza el problema de selección de carteras. La selección de carterasconsiste en decidir cómo debe un inversor repartir un capital en distintas empresas quecotizan en Bolsa, exactamente en las 35 empresas del IBEX 35. Se describen modelos básicosde optimización de carteras con único objetivo, como el riesgo, el Ratio de Sharpe, con o singastos de compraventa. También se estudia el modelo de Markowitz. Un propósitoimportante del trabajo es estudiar el efecto sobre las carteras óptimas de la inclusión entrelos productos donde invertir de un activo sin riesgo, típicamente una letra del Tesoro.
YR 2015
FD 2015
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13512
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13512
LA spa
DS UVaDOC
RD 25-abr-2024