RT info:eu-repo/semantics/masterThesis
T1 Valoración de la estructura temporal de los tipos de interés mediante procesos estocásticos
A1 Lara Vega, Johan Alexander
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Tipos de interés - Modelos matemáticos
AB El presente trabajo estima la estructura temporal de tipos de interés mediante el uso de modelos de no arbitraje y equilibrio general para el caso concreto de Estados Unidos en el periodo 1995-2015. Los modelos usados para su estimación fueron el modelo de Vasicek, CIR y un modelo determinista. En primer lugar, describimos los conceptos básicos inherentes a la teoría de valoración de activos financieros así como los modeslos usados. Posteriormente, encontramos la solución analítica de la curva de rendimientos para cada modelo. Estimamos los parámetros de dichas curvas de rendimientos, analizamos la sensibilidad de cada uno de los parámetros y valoramos una cartera de inversión usando las curvas de rendimientos estimadas
YR 2015
FD 2015
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15033
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15033
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 24-abr-2024