RT info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
T1 Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión
A1 Gatón Bustillo, Víctor
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
K1 Procesos estocásticos
K1 Mercado financiero
AB En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción.  Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones.  Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos.  Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial.  Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial.
YR 2016
FD 2016
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523
LA spa
NO Departamento de Matemática Aplicada
DS UVaDOC
RD 26-abr-2024