RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Valoración de derivados financieros: las opciones europeas
A1 Ojos Araúzo, Pablo de los
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Mercado financiero
AB Desde la publicación de los trabajos de Black-Scholes y de Merton en1973, la valoración de derivados financieros ha cobrado una importancia capitalen el mundo de las inversiones, habiéndose desarrollado desde entonces unaextensa literatura sobre el tema. En paralelo, el comercio con derivadosfinancieros ha aumentado exponencialmente en todos los mercadosfinancieros, estando estrechamente relacionado con la reciente crisisfinanciera. Por tanto, en este trabajo estudiamos qué es un derivado financieroy qué tipos existen. Posteriormente, nos centramos en el estudio de lasopciones europeas y obtenemos su valor exacto y su valor aproximadoutilizando el modelo de Black-Scholes y el método de Monte Carlo,respectivamente. Finalizamos analizando la precisión del método de MonteCarlo para la valoración de opciones.
YR 2016
FD 2016
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21943
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21943
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 23-abr-2024