Valoración de derivados financieros

Título

dc.contributor.advisor	Martínez Rodríguez, Julia	es
dc.contributor.author	Bayón Minguela, Tamara
dc.contributor.editor	Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	es
dc.date.accessioned	2016-01-26T08:26:33Z
dc.date.available	2016-01-26T08:26:33Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15589
dc.description.abstract	En el trabajo se intenta explicar la modelización de la dinámica de la ETTI y su importancia. Se realiza una descripción de la ETTI mediante un modelo en tiempo continuo determinista y la introducción al modelo estocástico. Finalmente se expone una aplicación empírica del modelo determinista y sus conclusiones, utilizando datos de los tipos de interés de EEUU.	es
dc.description.sponsorship	Departamento de Economía Aplicada	es
dc.format.mimetype	application/pdf	es
dc.language.iso	spa	es
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject	Mercado financiero - Modelos econométricos	es
dc.title	Valoración de derivados financieros	es
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es
dc.description.degree	Grado en Economía	es
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International