Estudio de mercados mediante la simulación basada en agentes artificiales

Abstract

En este trabajo se estudia la dinámica de los mercados mediante el modelado basado en agentes (una metodología bottom-up). En concreto, se estudia la transición de un mercado financiero centralizado (Smith, 1962) frente a un mercado financiero descentralizado (Chamberlin, 1948). La transición entre ambos tipos de mercados se realiza mediante la definición de un campo de visión para la negociación. El objetivo es analizar la influencia de la estructura del propio mercado y de los diferentes tipos de agentes (simples, Zero-intelligent traders, Zero-intelligent Plus) en la convergencia de los precios y en la eficiencia de dicho mercado.