RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Valoración de derivados financieros
A1 Bayón Minguela, Tamara
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Mercado financiero - Modelos econométricos
AB En el trabajo se intenta explicar la modelización de la dinámica de la ETTI y su importancia. Se realiza una descripción de la ETTI mediante un modelo en tiempo continuo determinista y la introducción al modelo estocástico. Finalmente se expone una aplicación empírica del modelo determinista y sus conclusiones, utilizando datos de los tipos de interés de EEUU.
YR 2015
FD 2015
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15589
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15589
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 29-abr-2024