RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Estudio de mercados mediante la simulación basada en agentes artificiales
A1 Olmedo García, Eduardo Fidel
A2 Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales
K1 Mercado financiero
AB En este trabajo se estudia la dinámica de los mercados mediante el modelado basado en agentes (una metodología bottom-up). En concreto, se estudia la transición de un mercado financiero centralizado (Smith, 1962) frente a un mercado financiero descentralizado (Chamberlin, 1948). La transición entre ambos tipos de mercados se realiza mediante la definición de un campo de visión para la negociación. El objetivo es analizar la influencia de la estructura del propio mercado y de los diferentes tipos de agentes (simples, Zero-intelligent traders, Zero-intelligent Plus) en la convergencia de los precios y en la eficiencia de dicho mercado.
YR 2016
FD 2016
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/20450
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/20450
LA spa
NO Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados
DS UVaDOC
RD 27-abr-2024