RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Estudio de simulación de proceso de surplus con barrera reflectante
A1 González González, Adrián
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Empresas - Finanzas - Casos, estudios de
K1 Empresas - Finanzas - Modelos matemáticos
AB En este trabajo vamos a comenzar exponiendo lo que es la teoría básica de la ruina, con el proceso clásico de reserva, sus fundamentos, la ecuación integro-diferencial de la ruina y su posible resolución, así como de las simulaciones que estudiaremos, entre otras cosas. Luego se hablará de la barrera reflectante constante, en la cual la probabilidad de ruina es igual a 1, y se puede simular hasta que haya ruina. Más tarde se tendrá la barrera reflectante lineal con pendiente positiva y se obtendrán los principales resultados, con un estudio especial para la distribución exponencial y los resultados que obtendremos. Finalmente, estudiaremos las simulaciones en los dos casos anteriores con barreras para obtener probabilidades de ruina, tiempos de ruina y dividendos derivados de las barreras: primero en el modelo de dividendos constantes, y más tarde en el modelo de dividendos crecientes, y, para concluir, extraeremos unas conclusiones.
YR 2016
FD 2016
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21831
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/21831
LA spa
NO Departamento de Economía Aplicada
DS UVaDOC
RD 30-abr-2024