RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Negociación de alta frecuencia (High Frequency Trading)
A1 Crespo Yeguas, Javier
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Mercado financiero - Regulación
K1 Economía - Modelos matemáticos
K1 Negociación de alta frecuencia
K1 Negociación algorítmica
K1 Latencia
K1 Liquidez
K1 Volatilidad
K1 5312.06 Finanzas y Seguros
AB La negociación de alta frecuencia es una subcategoría dentro de la negociación algorítmica de instrumentos financieros mediante la utilización de algoritmos informáticos. Consiste en la introducción en el mercado de grandes volúmenes de órdenes en cuestión de milisegundos con nula intervención humana.Este método ha supuesto un gran cambio en el funcionamiento de los mercados financieros en la última década, por ello, la Unión Europea introdujo en 2018 una de las reformas regulatorias más importantes a nivel de infraestructura de mercados, con el objetivo de paliar los efectos negativos de dicho método como puede ser el aumento de la volatilidad de los mercados y su consiguiente disminución de la estabilidad, lo que provoca la ocurrencia de flash crashes. Estados Unidos también ha aumentado su regulación, lo que ha generado el incremento de la importancia de la negociación de alta frecuencia en otros mercados como el de Asia y el de otros países emergentes como México, Rusia, Nueva Zelanda o Brasil.
YR 2019
FD 2019
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/35941
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/35941
LA spa
NO Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
DS UVaDOC
RD 01-jun-2024