RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Caracterización de los rendimientos diarios de los mercados energéticos
A1 Redondo Urdiales, César
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Materias primas
K1 Efecto de Taylor
K1 Efecto de apalancamiento
K1 Rendimiento compuesto
K1 Volatilidad
K1 5302 Econometría
K1 5312.05 Energía
AB Este trabajo analiza las propiedades dinámicas y marginales de la distribución de los rendimientos del mercado energético (petróleo, gas y carbón) con el fin de ver si presentan una serie de características (Stylized Facts) que ya han sido ampliamente documentadas en los rendimientos de los activos financieros. El TFG comienza describiendo los mercados energéticos y los datos a analizar, después se aplican técnicas de estadística descriptiva y contrastes de normalidad, para analizar las características de las distribuciones marginales de los rendimientos, seguidamente se analizan las propiedades dinámicas, mediante autocorrelaciones y correlaciones cruzadas de diferentes transformaciones de los rendimientos. Por último, se revisa la sensibilidad de las propiedades dinámicas ante la presencia de datos atípicos.
YR 2023
FD 2023
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59602
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59602
LA spa
DS UVaDOC
RD 29-may-2024