Optimización de carteras de inversión en activos de renta mixta

Abstract

En este trabajo se analiza el problema de selección de carteras. La selección de carteras consiste en decidir cómo debe un inversor repartir un capital en distintas empresas que cotizan en Bolsa, exactamente en las 35 empresas del IBEX 35. Se describen modelos básicos de optimización de carteras con único objetivo, como el riesgo, el Ratio de Sharpe, con o sin gastos de compraventa. También se estudia el modelo de Markowitz. Un propósito importante del trabajo es estudiar el efecto sobre las carteras óptimas de la inclusión entre los productos donde invertir de un activo sin riesgo, típicamente una letra del Tesoro.