Elaboración de una función MATLAB para el cálculo de la distribución de la siniestralidad agregada

Abstract

Este trabajo aborda la comparación de dos formas de aproximación de la siniestralidad agregada. La distribución exacta de la siniestralidad agregada es conocida para el caso en el que el número de siniestros viene determinado por una distribución geométrica y las cuantías de estos siniestros por una exponencial negativa. Los resultados obtenidos para este caso serán comparados con los que se consigan mediante simulación, que servirá para construir la función de distribución empírica de la siniestralidad, y también con otro método, el método recursivo del algoritmo de Panjer, posible para las distribuciones de la clase C(a, b, 0), una clase especial de distribuciones en las que el valor de la función de probabilidad viene dado de manera recursiva. Para todo ello se utilizará el empleo del software MATLAB con el que se programarán las funciones necesarias