Valoración de derivados financieros

Abstract

En el trabajo se intenta explicar la modelización de la dinámica de la ETTI y su importancia. Se realiza una descripción de la ETTI mediante un modelo en tiempo continuo determinista y la introducción al modelo estocástico. Finalmente se expone una aplicación empírica del modelo determinista y sus conclusiones, utilizando datos de los tipos de interés de EEUU.