Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets

Gómez del Valle, María Lourdes; Martínez Rodríguez, Julia

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Título

Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets

Autor

Gómez del Valle, María Lourdes

Martínez Rodríguez, Julia

Editor

Ediciones Universidad de Valladolid

Año del Documento

2006

Documento Fuente

Anales de estudios económicos y empresariales, 2006, N.16, pags.167-186

Resumen

En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets

Materias (normalizadas)

Economía política

Economía de empresa

ISSN

0213-7569