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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19795

    Título
    Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets
    Autor
    Gómez del Valle, María LourdesAutoridad UVA Orcid
    Martínez Rodríguez, JuliaAutoridad UVA Orcid
    Editor
    Ediciones Universidad de ValladolidAutoridad UVA
    Año del Documento
    2006
    Documento Fuente
    Anales de estudios económicos y empresariales, 2006, N.16, pags.167-186
    Resumen
    En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets
    Materias (normalizadas)
    Economía política
    Economía de empresa
    ISSN
    0213-7569
    Idioma
    spa
    URI
    http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19795
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Anales de estudios económicos y empresariales - 2006 - Num. 16 [8]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    AEEE-2006-16-estimacion-tendencia.pdf
    Tamaño:
    881.3Kb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalLa licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

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