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dc.contributor.authorAlonso Bonis, Susana 
dc.contributor.editorEdiciones Universidad de Valladolid es
dc.date.accessioned2016-10-10T12:48:43Z
dc.date.available2016-10-10T12:48:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationAnales de estudios económicos y empresariales, 2009, N.19, pags.235-256
dc.identifier.issn0213-7569
dc.identifier.urihttp://uvadoc.uva.es/handle/10324/19818
dc.description.abstractEl presente trabajo plantea la combinación de la simulación de Monte Carlo, la programación dinámica y la regresión estadística en un modelo que permite valorar opciones reales de naturaleza cuasi-americana dependientes de múltiples fuentes de incertidumbre. La ventaja de la simulación radica en su flexibilidad para valorar opciones de naturaleza compleja dependientes de múltiples y diversas variables exógenas y procesos estocásticos no convencionales. La utilidad del modelo es analizada a partir de un análisis numérico, en el que se ponen de manifiesto las implicaciones derivadas del empleo de hipótesis inadecuadas a la naturaleza de la oportunidad evaluada.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceAnales de estudios económicos y empresariales
dc.subjectEconomía política
dc.subjectEconomía de empresa
dc.titleLa valoración de opciones reales con múltiples fuentes de incertidumbre
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.identifier.publicationfirstpage235
dc.identifier.publicationissue19
dc.identifier.publicationlastpage256
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International


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