Métodos en diferencias finitas para opciones barrera

Abstract

Una opción es el derecho (no la obligación) a comprar o vender una unidad de un activo a un determinado precio (llamado strike o precio de ejercicio) y en un periodo de tiempo establecido. En este tipo de contratos se distinguen dos partes : Por un lado, el titular, que es el que vende la opción (posición a corto). Y por el otro, el poseedor, que compra la opción (posición a largo). La fecha de vencimiento de la opción determina el instante en el cual el poseedor de la opción pierde sus derechos sobre ella. El objetivo que nos proponemos es desarrollar la teoría necesaria para calcular el precio de un tipo particular de opciones : las opciones de tipo barrera. Para ello, es necesario introducir previamente algunos términos y conceptos fundamentales.