Análisis dinámico-financiero para un modelo interno de una cartera de seguros generales

Abstract

En este trabajo se aborda el diseño y estudio mediante un análisis dinámico de un modelo interno, según las directrices fundamentales de la regulación aseguradora, Solvencia II, que permita el estudio de los riesgos asociados a una cartera de los ramos de seguros no vida o también llamados seguros generales. El trabajo consiste en agregar al modelo clásico de siniestralidad las variables asociadas a los activos que sustentan los compromisos adquiridos por la aseguradora, de tal forma que se obtenga un control dinámico del riesgo en ambos lados del balance (activo y pasivo), así cómo ayudar a cumplir las normas de capitalización requeridas por Solvencia II. En la segunda parte del trabajo se analizan las posibles problemáticas de este enfoque y las consecuencias más plausibles derivadas de las nociones de riesgo e incertidumbre

Design and study through a dynamic analysis of an internal model, according to the fundamental guidelines of the insurance regulation, Solvency II, which allows the study of the risks associated with a portfolio of the non-life insurance lines or also called general insurance. The work consists of adding to the classic claims model the variables associated with the assets that sustain the commitments acquired by the insurer, in such a way that dynamic control of risk is obtained on both sides of the balance sheet (assets and liabilities), as well as helping to comply with the capitalization regulations required by Solvency II. In the second part of the work, the possible problems of this approach and the most plausible consequences derived from the notions of risk and uncertainty are analyzed