Optimización de carteras de productos agrarios

Abstract

En este Trabajo de Fin de Grado se estudia el modelo de optimización de carteras de Markowitz para obtener carteras eficientes de cultivos agrarios mediante los rendimientos mensuales. Después de un análisis descriptivo de los datos se han obtenido y analizado las fronteras eficientes y las carteras notables correspondientes. Se ha realizado un análisis de sensibilidad para los pesos y la cardinalidad. Además, se han añadido otras restricciones lógicas con variables binarias y semicontinuas para acercarnos lo máximo posible a la realidad. Para su implementación se ha usado el software R y AMPL.

This paper studies the Markowitz portfolio optimization model to obtain efficient portfolios with agricultural crops through monthly returns. After a descriptive analysis of the data, we have obtained and analysed the efficient frontiers and the notable portfolios, likewise, a sensitivity analysis has been carried out for the weights and cardinality. In addition, other logical restrictions have been added with binary and semicontinuous variables to get as close as possible to reality. For its implementation, R and AMPL software have been used.