Modelización y valoración de derivados financieros

Abstract

La valoración de contratos financieros constituye un componente esencial en el ámbito de las finanzas y la inversión. Estos contratos representan acuerdos financieros que abarcan desde opciones y futuros hasta bonos y acciones individuales. La exactitud en la valoración de contratos financieros resulta de suma relevancia para la toma de decisiones fundamentadas en el ámbito de la inversión y la gestión de riesgos. Los inversores emplean modelos de valoración con el propósito de determinar si un contrato se encuentra sobrevalorado o subvalorado en el mercado, lo cual facilita la toma de decisiones informadas respecto a la adquisición o venta de dichos instrumentos. La valoración de contratos financieros se basa en los principios fundamentales de la teoría financiera y hace uso de diversos modelos y métodos matemáticos con el propósito de estimar el valor presente de los flujos de efectivo futuros asociados con dichos contratos. Asimismo, las empresas utilizan la valoración con el fin de establecer precios para la emisión de nuevos contratos o para evaluar su exposición al riesgo financiero. Este Trabajo Fin de Máster (TFM) está orientado a analizar la modelización matemática de los mercados financieros y algunas de las técnicas numéricas disponibles para aproximar la solución de ecuaciones que, en general, carecen de solución explícita.