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Optimización de carteras de inversión en activos de renta mixta González Andrés, Rebeca Josa Fombellida, Ricardo Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Inversiones de capitales En este trabajo se analiza el problema de selección de carteras. La selección de carteras consiste en decidir cómo debe un inversor repartir un capital en distintas empresas que cotizan en Bolsa, exactamente en las 35 empresas del IBEX 35. Se describen modelos básicos de optimización de carteras con único objetivo, como el riesgo, el Ratio de Sharpe, con o sin gastos de compraventa. También se estudia el modelo de Markowitz. Un propósito importante del trabajo es estudiar el efecto sobre las carteras óptimas de la inclusión entre los productos donde invertir de un activo sin riesgo, típicamente una letra del Tesoro. 2015-09-15T09:02:00Z 2015-09-15T09:02:00Z 2015 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://uvadoc.uva.es/handle/10324/13512 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International