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oai:uvadoc.uva.es:10324/165232021-06-23T20:00:35Zcom_10324_30605com_10324_894col_10324_41

2016-03-10T12:29:14Z urn:hdl:10324/16523 Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión Gatón Bustillo, Víctor Frutos Baraja, Francisco Javier de Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Procesos estocásticos Mercado financiero En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción. Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones. Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos. Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial. Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial. 2016-03-10T12:29:14Z 2016-03-10T12:29:14Z 2016 info:eu-repo/semantics/doctoralThesis http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523 b1732054 10.35376/10324/16523 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International