2026-05-05T20:43:47Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/request

oai:uvadoc.uva.es:10324/165232021-06-23T20:00:35Zcom_10324_30605com_10324_894col_10324_41

00925njm 22002777a 4500 dc Gatón Bustillo, Víctor author 2016 En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción. Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones. Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos. Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial. Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523 b1732054 10.35376/10324/16523 Procesos estocásticos Mercado financiero Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión