2026-04-14T19:21:54Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/request

oai:uvadoc.uva.es:10324/165232021-06-23T20:00:35Zcom_10324_30605com_10324_894col_10324_41

Gatón Bustillo, Víctor 2016-03-10T12:29:14Z 2016-03-10T12:29:14Z 2016 http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523 b1732054 10.35376/10324/16523 En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción. Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones. Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos. Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial. Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial. spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Procesos estocásticos Mercado financiero Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión info:eu-repo/semantics/doctoralThesis