2026-04-28T19:27:47Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/165232021-06-23T20:00:35Zcom_10324_30605com_10324_894col_10324_41
Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión
Gatón Bustillo, Víctor
Frutos Baraja, Francisco Javier de
Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
Procesos estocásticos
Mercado financiero
En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción.
Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones.
Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos.
Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial. Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial.
2016-03-10T12:29:14Z
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2016
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523
b1732054
10.35376/10324/16523
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International