2026-05-05T21:49:42Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/165232021-06-23T20:00:35Zcom_10324_30605com_10324_894col_10324_41
Cuatro ensayos sobre valoración de derivados y estrategias de inversión
Gatón Bustillo, Víctor
Frutos Baraja, Francisco Javier de
En esta tesis estudiaremos modelos empleados en la valoración de derivados financieros. Usaremos dos clases de técnicas de valoración, Réplica e Indifference Pricing. Abordaremos el problema de valoración en tiempo real, el de valoración de opciones con tipos de interés variable y los de inversión óptima y valoración de opciones bajo costes de transacción.
Diseñaremos un método numérico que puede ser aplicado a diversos modelos o tipos de derivado y es capaz de valorar opciones o calibrar los parámetros del modelo de una o varias acciones.
Realizaremos un estudio sobre cómo los tipos de interés variables se pueden incorporar a los modelos.
Otro objetivo es, bajo un escenario con costes proporcionales de transacción, aplicar métodos espectrales a dos de las funciones de Utilidad más habituales: Potencial y Exponencial. Trabajaremos en el problema de Inversión Óptima bajo Utilidad Potencial y con el problema de valoración de opciones bajo Utilidad Exponencial.
2016
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
spa
Departamento de Matemática Aplicada
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16523
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16523/5/license.txt
909e634ba52becf192e4e9b4bcde7863
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/16523/1/Tesis901-160310.pdf
65de76b3c1812562a0784e03176fd5f7
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Procesos estocásticos
Mercado financiero
10.35376/10324/16523