2026-04-14T19:07:59Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/190522021-06-29T15:21:11Zcom_10324_38col_10324_852
Esteban Pérez, Adrián
2016-09-20T15:31:43Z
2016-09-20T15:31:43Z
2016
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19052
De un modo muy general, puede decirse que el objetivo de la Optimización Estocástica es encontrar soluciones óptimas en problemas de optimización que involucran incertidumbre en los datos. Un problema que con cierta frecuencia aparece en el mundo empresarial es el que se presenta al gestor de un sistema en el cual se deben tomar decisiones de un modo secuencial de forma que entre cada dos decisiones consecutivas tiene lugar un fenómeno aleatorio. En este trabajo se formula con detalle el problema anterior y se analizan propiedades retrohereditarias que nos facilitan la obtención de soluciones óptimas. Se han obtenido resultados novedosos, proporcionando teoremas bajo hipótesis más débiles que los existentes en la literatura. Además, para el cálculo explícito de las políticas (s,S) y analizar las soluciones óptimas hemos desarrollado programas en AMPL, así como un análisis de la sensibilidad.
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
[Pendiente de asignar]
Estudio de propiedades retrohereditarias en algunos problemas secuenciales de Optimización Estocástica
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis