2026-05-05T21:57:01Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/request

oai:uvadoc.uva.es:10324/198062021-06-30T07:01:49Zcom_10324_5191com_10324_5186com_10324_29291col_10324_5229

Ruiz Ortega, Esther Veiga, María Helena Ediciones Universidad de Valladolid 2016-10-10T12:35:34Z 2016-10-10T12:35:34Z 2008 Anales de estudios económicos y empresariales, 2008, N.18, pags.9-68 0213-7569 http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19806 9 18 68 Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las propiedades empíricas características de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teórico, están más cercanos a los modelos utilizados en Finanzas. Sin embargo, su utilización empírica ha sido muy limitada debido fundamentalmente a que la estimación de los parámetros de dichos modelos es más complicada que la de los modelos GARCH. En este artículo se revisan las principales propiedades estadísticas de los modelos SV univariantes así como los últimos desarrollos en cuanto a su estimación. Todos los resultados se ilustran con ejemplos de series reales y simuladas. application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Anales de estudios económicos y empresariales Economía política Economía de empresa Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad info:eu-repo/semantics/article