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La valoración de opciones reales con múltiples fuentes de incertidumbre Alonso Bonis, Susana Ediciones Universidad de Valladolid Economía política Economía de empresa El presente trabajo plantea la combinación de la simulación de Monte Carlo, la programación dinámica y la regresión estadística en un modelo que permite valorar opciones reales de naturaleza cuasi-americana dependientes de múltiples fuentes de incertidumbre. La ventaja de la simulación radica en su flexibilidad para valorar opciones de naturaleza compleja dependientes de múltiples y diversas variables exógenas y procesos estocásticos no convencionales. La utilidad del modelo es analizada a partir de un análisis numérico, en el que se ponen de manifiesto las implicaciones derivadas del empleo de hipótesis inadecuadas a la naturaleza de la oportunidad evaluada. 2016-10-10 2016-10-10 2009 info:eu-repo/semantics/article Anales de estudios económicos y empresariales, 2009, N.19, pags.235-256 0213-7569 http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19818 235 19 256 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Anales de estudios económicos y empresariales