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Pérez Espartero, Ana Fernández Velázquez, Ignacio Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 2017-11-23T19:16:55Z 2017-11-23T19:16:55Z 2017 http://uvadoc.uva.es/handle/10324/27329 En este trabajo examinamos la distribución marginal de los rendimientos bursátiles para 2 índices europeos, 2 índices americanos y 2 índices asiáticos. Realizamos un análisis con datos diarios e intradiarios y consideramos diversas distribuciones como son la distribución Normal, la Hiperbólica Generalizada, la Logística y la mixtura Gaussiana. Estimamos los parámetros de estas distribuciones por el método de máxima verosimilitud. Por último, utilizamos distintos contrastes de bondad de ajuste para analizar si estas distribuciones son una aproximación apropiada para la distribución empírica de los rendimientos bursátiles Departamento de Economía Aplicada Grado en Finanzas, Banca y Seguros application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Indicadores económicos - Modelos econométricos Mercado financiero - Modelos econométricos Bolsa de valores - Modelos econométricos Mercado bursátil Distribución de probabilidad Rendimientos bursátiles Características de la distribución de los rendimientos bursátiles: Un análisis con datos diarios y datos intradiarios info:eu-repo/semantics/bachelorThesis