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Características de la distribución de los rendimientos bursátiles: Un análisis con datos diarios y datos intradiarios Fernández Velázquez, Ignacio Pérez Espartero, Ana Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Indicadores económicos - Modelos econométricos Mercado financiero - Modelos econométricos Bolsa de valores - Modelos econométricos En este trabajo examinamos la distribución marginal de los rendimientos bursátiles para 2 índices europeos, 2 índices americanos y 2 índices asiáticos. Realizamos un análisis con datos diarios e intradiarios y consideramos diversas distribuciones como son la distribución Normal, la Hiperbólica Generalizada, la Logística y la mixtura Gaussiana. Estimamos los parámetros de estas distribuciones por el método de máxima verosimilitud. Por último, utilizamos distintos contrastes de bondad de ajuste para analizar si estas distribuciones son una aproximación apropiada para la distribución empírica de los rendimientos bursátiles 2017-11-23T19:16:55Z 2017-11-23T19:16:55Z 2017-11-23T19:16:55Z 2017 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://uvadoc.uva.es/handle/10324/27329 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International