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Características de la distribución de los rendimientos bursátiles: Un análisis con datos diarios y datos intradiarios Fernández Velázquez, Ignacio Pérez Espartero, Ana En este trabajo examinamos la distribución marginal de los rendimientos bursátiles para 2 índices europeos, 2 índices americanos y 2 índices asiáticos. Realizamos un análisis con datos diarios e intradiarios y consideramos diversas distribuciones como son la distribución Normal, la Hiperbólica Generalizada, la Logística y la mixtura Gaussiana. Estimamos los parámetros de estas distribuciones por el método de máxima verosimilitud. Por último, utilizamos distintos contrastes de bondad de ajuste para analizar si estas distribuciones son una aproximación apropiada para la distribución empírica de los rendimientos bursátiles 2017 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis spa Departamento de Economía Aplicada http://uvadoc.uva.es/handle/10324/27329 https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/27329/1/TFG-E-382.pdf 08f57d4c619d1802cfed50f647acf37b https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/27329/5/license.txt 909e634ba52becf192e4e9b4bcde7863 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Indicadores económicos - Modelos econométricos Mercado financiero - Modelos econométricos Bolsa de valores - Modelos econométricos