2026-05-05T11:15:45Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/319982021-06-29T22:28:17Zcom_10324_38col_10324_852
Fundamentos matemáticos del análisis de series temporales
Carrillo Grande, Sonia
Barrio Tellado, Eustasio del
Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar los principales
resultados de la teoría de procesos estacionarios en tiempo discreto a intervalos
iguales con vistas a su aplicación en el análisis, ajuste y predicción
de series temporales. Los procesos estacionarios Gaussianos juegan un papel
fundamental en la teoría. Bajo la hipótesis de normalidad la distribución de
un proceso estacionario está totalmente determinada por la media y la funci
ón de autocovarianza, lo que permite una descripción bastante simple de
la estructura de un proceso. Uno de los resultados principales estudiados en
esta memoria es el conocido como Teorema de Herglotz, que establece que
las funciones de autocovarianza admiten una representación en términos de
la conocida como distribución espectral.
2018-10-04T15:37:58Z
2018-10-04T15:37:58Z
2018
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/31998
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International