2026-05-05T20:32:15Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/35092021-06-29T09:35:16Zcom_10324_38col_10324_852
Optimización de carteras de inversión
Martín Sánchez, Isabel
Josa Fombellida, Ricardo
El modelo de Markowitz es un referente en la selección de carteras de inversión. El
modelo, determina la frontera eficiente planteando un problema de programación no
lineal, concretamente de programación cuadrática. En este trabajo se quiere mostrar
como crear carteras eficientes aplicando el modelo de Markowitz y la supuesta
eficiencia de las carteras.
2013
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
spa
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3509
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3509/5/license.txt
909e634ba52becf192e4e9b4bcde7863
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3509/6/TFG-G262.pdf
025e2b5e8f2a0903f6b0ee3a4f8b360e
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Cartera de valores - Gestión
Modelo de Markowitz