2026-05-05T12:06:23Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/35152021-06-29T09:35:21Zcom_10324_38col_10324_852
Métodos numéricos para la valoración de opciones
Jiménez Terradillos, Vanessa
Frutos Baraja, Francisco Javier de
El objetivo de este trabajo de fin de grado es dar una introducción elemental
al uso de métodos en diferencias finitas para la resolución numérica
de las ecuaciones en derivadas parciales que aparecen en la modelización de
los derivados financieros, en particular de los contratos de opciones.
La teoría moderna de las Finanzas Matemáticas se inicia con los artículos
de F. Black, M. Scholes [1] y R.C. Merton [7]. Desde entonces y en paralelo
con la teoría, el comercio de opciones y otros derivados financieros se ha
desarrollado enormemente en todos los mercados del mundo.
Existe una literatura muy extensa que trata sobre la valoración de productos financieros tanto desde el punto de vista de la modelización matemática
como de los métodos numéricos eficientes y fiables para su aproximación.
Aunque hay diferentes puntos de vista, la modelización mediante ecuaciones
en derivadas parciales es una de las técnicas más utilizadas en la teoría de
las Finanzas Matemáticas.
Para algunos modelos, los más simples, existen fórmulas cerradas que
permiten su utilización sencilla desde un punto de vista tanto cuantitativo
como cualitativo. Otras veces se utilizan aproximaciones semianalíticas o se
utilizan modelos aproximados para los que sí existen fórmulas cerradas. Sin
embargo en la mayoría de las ocasiones es necesario algún tipo de aproximación numérica. Este trabajo se centra principalmente en los métodos en
diferencias finitas que son los más sencillos en el contexto de la modelización mediante ecuaciones en derivadas parciales.
En este trabajo se ponen en contexto algunos conceptos de finanzas y
modelado de activos, se introducen las opciones Europeas y Americanas y se
da una solución al problema de la valoración de dichas opciones, por medio
de métodos en diferencias finitas. Para la redacción de este trabajo hemos
seguido principalmente, aunque no exclusivamente, el libro [11] y las notas
[3].
2013
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
spa
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3515
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3515/1/TFG-G269.pdf
63d0144b9c6834ab1363b3d23ae085e1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3515/5/license.txt
909e634ba52becf192e4e9b4bcde7863
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