2026-04-14T14:37:19Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/37292025-02-18T08:22:22Zcom_10324_38col_10324_852
Alamo Zapatero, Alfonso
2013-10-17T18:25:52Z
2013-10-17T18:25:52Z
2013
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/3729
El principal objetivo de este trabajo es servir de introducción al cálculo
estocástico y a la matemática financiera, temas de vital importancia en
la actualidad. En lo referente al cálculo estocástico se abordan temas
como la integración respecto del movimiento Browniano y la teoría de
martingalas. En lo que atañe a la matemática financiera se estudian
conceptos como el de mercado viable y la teoría de valoración de Black
y Scholes. Para terminar se tratan algunas conexiones entre la matemática financiera y el transporte óptimo.
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
Matemáticas financieras
Análisis estocástico
Procesos estocásticos
Movimiento browniano, Procesos de
Mercado financiero
Aplicaciones del cálculo estocástico en matemática financiera
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis