2026-04-14T20:09:10Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/492021-06-23T16:35:01Zcom_10324_30605com_10324_894col_10324_41
Pérez Espartero, Ana
2009-03-12T15:09:43Z
2009-03-12T15:09:43Z
2000
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/49
b1140773
10.35376/10324/49
Se abordan ciertos problemas de estimación e identificación en modelos de volatilidad estocástica.
Se derivan las propiedades de las correlaciones muestrales en estos modelos y se demuestra que su distribución asintótica no es la habitual. Se proponen correcciones por volatilidad y se comprueba que éstas proporcionan resultados adecuados. Se analizan las correlaciones de diversas transformaciones no lineales y se comprueba que presentan un sesgo importante que cuestiona su validez para identificar y validad modelos.
Se comprueba que el estimador de Whittle no tiene buenas propiedades cuando los parámetros están próximos a la no estacionariedad o la homocedasticidad. En el modelo ARLMSV este estimador no puede distinguir la causa de la no estacionariedad y puede estimar un modelo erróneo.
Se implementa un método para obtener la estimación suavizada de la volatilidad y se realiza una aplicación empírica sobre los rendimientos diarios del IBEX-35 entre enero de 1987 y diciembre de 1998.
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
Mercado monetario
Ibex 35 (Índice bursátil)-Modelos econométricos
Autocorrelación (Estadística)
Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis