2026-04-14T15:18:47Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/515352022-05-30T10:42:28Zcom_10324_38col_10324_852
Carazo Álvarez, Raúl
2022-01-19T08:59:50Z
2022-01-19T08:59:50Z
2021
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/51535
En este trabajo vamos a analizar los efectos estacionales que nos encontramos
en los mercados de capitales. Profundizaremos especialmente en el efecto
enero, revisaremos los resultados obtenidos por otros autores y realizaremos un
estudio en el mercado español para ello analizaremos diferentes índices: Ibex 35, IGBM, Ibex small caps e Ibex medium caps. Dentro de esta investigación
observamos como la existencia del efecto enero en los mercados españoles no
depende tanto del tamaño de las empresas analizadas, como del periodo
temporal analizado.
In this paper we will analyze the seasonal effects that we find in the capital markets. We will go deeper into the January effect, we will review the results obtained by other authors and we will carry out a study in the Spanish market by analyzing different indexes: Ibex-35, IGBM, Ibex small caps and Ibex medium caps. Within this research we observe how the existence of the January effect in the Spanish markets does not depend so much on the size of the companies analyzed as on the time period analyzed.
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Mercado financiero - España
Efectos estacionales en los precios de los activos de los mercados financieros
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis