2026-04-27T19:58:30Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/565312023-10-16T10:11:38Zcom_10324_38col_10324_852
Alonso Bonis, Susana
Fuente Herrero, Gabriel de la
González Velasco, Sergio
Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
2022-10-26T11:07:44Z
2022-10-26T11:07:44Z
2022
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/56531
El objetivo de este trabajo es tratar el sistema LSM Monte Carlo, el cual permite
valorar opciones financieras de naturaleza americanas para aplicarlo a opciones reales.
Se expondrán las bases teóricas que avalan el algoritmo para opciones financieras, con el
fin de aplicarlo a un proyecto de inversión real y estudiar la robustez del sistema.
Grado en Administración y Dirección de Empresas
application/pdf
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Gestión de proyectos
Opciones financieras
Proyectos de inversiones reales
5307.13 Teoría de la Inversión
Sistema LSM Monte Carlo para valoración de opciones reales
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis