2026-04-14T16:02:25Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/request

oai:uvadoc.uva.es:10324/63082025-02-13T13:19:12Zcom_10324_38col_10324_852

Hontoria de Francisco, Pilar 2014-09-29T13:09:47Z 2014-09-29T13:09:47Z 2014 http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6308 En este trabajo se realiza un estudio del mercado de acciones a partir de los datos de las cotizaciones de cinco empresas del IBEX 35. El trabajo consiste en realizar un análisis de series temporales con el fin de encontrar un modelo para cada una de las empresas que pueda reflejar el comportamiento de las acciones y nos permita hacer predicciones fiables para hacer buenas inversiones. Según la naturaleza de cada serie, dividiremos este trabajo en dos partes: - Una primera parte donde las cotizaciones de algunas de las empresas siguen modelos lineales, para lo que emplearemos modelos ARIMA. - Una segunda parte para las cotizaciones de las otras empresas que siguen modelos no lineales, para lo que emplearemos los modelos GARCH. spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Acciones (Títulos de Sociedad)-Transmisión Serie cronológica - Modelos econométricos Modelización de empresas financieras mediante series temporales info:eu-repo/semantics/bachelorThesis