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Modelización de empresas financieras mediante series temporales Hontoria de Francisco, Pilar Valsero Blanco, María Cruz Josa Fombellida, Ricardo Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Acciones (Títulos de Sociedad)-Transmisión Serie cronológica - Modelos econométricos En este trabajo se realiza un estudio del mercado de acciones a partir de los datos de las cotizaciones de cinco empresas del IBEX 35. El trabajo consiste en realizar un análisis de series temporales con el fin de encontrar un modelo para cada una de las empresas que pueda reflejar el comportamiento de las acciones y nos permita hacer predicciones fiables para hacer buenas inversiones. Según la naturaleza de cada serie, dividiremos este trabajo en dos partes: - Una primera parte donde las cotizaciones de algunas de las empresas siguen modelos lineales, para lo que emplearemos modelos ARIMA. - Una segunda parte para las cotizaciones de las otras empresas que siguen modelos no lineales, para lo que emplearemos los modelos GARCH. 2014-09-29T13:09:47Z 2014-09-29T13:09:47Z 2014 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6308 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International