2026-04-14T16:02:27Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/710132025-09-03T10:01:10Zcom_10324_38col_10324_852
Benito Morate, Pablo
2024-10-29T09:35:54Z
2024-10-29T09:35:54Z
2024
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71013
La valoración de derivados financieros es un problema de gran relevancia en
la sociedad actual. En este trabajo, se presentarán las herramientas matemáticas
fundamentales, basadas en la Teoría de la Probabilidad y los Procesos Estocásticos,
necesarias para modelar un mercado financiero. Se explicarán los modelos de BlackScholes y Heston. Posteriormente, se describirán los modelos de redes neuronales
y se expondrán los resultados obtenidos al aplicarlos para aproximar el precio de
una opción Call Europea viendo su potencialidad para el problema de valoración
en tiempo real.
The valuation of financial derivatives is a problem of great relevance
in today’s society. In this paper, the fundamental mathematical tools, based on
Probability Theory and Stochastic Processes, needed to model a financial market
will be presented. The Black-Scholes and Heston models will be explained. Subsequently, the neural network models will be described and the results obtained
by applying them to approximate the price of a European Call option will be
presented, showing their potential for the real time trade valuation problem.
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Métodos numéricos para la valoración de derivados financieros
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis