2026-05-05T22:11:48Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/739862025-01-17T20:02:41Zcom_10324_38col_10324_787
2025-01-17T08:50:16Z
urn:hdl:10324/73986
Modelización y valoración de derivados financieros
Saravia de Coca, Carlos
Gatón Bustillo, Víctor
López Pérez, Paula María
Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias
La valoración de contratos financieros constituye un componente esencial en el
ámbito de las finanzas y la inversión. Estos contratos representan acuerdos financieros que abarcan desde opciones y futuros hasta bonos y acciones individuales. La
exactitud en la valoración de contratos financieros resulta de suma relevancia para
la toma de decisiones fundamentadas en el ámbito de la inversión y la gestión de
riesgos. Los inversores emplean modelos de valoración con el propósito de determinar si un contrato se encuentra sobrevalorado o subvalorado en el mercado, lo cual
facilita la toma de decisiones informadas respecto a la adquisición o venta de dichos
instrumentos.
La valoración de contratos financieros se basa en los principios fundamentales
de la teoría financiera y hace uso de diversos modelos y métodos matemáticos con el
propósito de estimar el valor presente de los flujos de efectivo futuros asociados con
dichos contratos.
Asimismo, las empresas utilizan la valoración con el fin de establecer precios para
la emisión de nuevos contratos o para evaluar su exposición al riesgo financiero.
Este Trabajo Fin de Máster (TFM) está orientado a analizar la modelización matemática de los mercados financieros y algunas de las técnicas numéricas disponibles
para aproximar la solución de ecuaciones que, en general, carecen de solución explícita.
2025-01-17T08:50:16Z
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2024
info:eu-repo/semantics/masterThesis
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/73986
spa
info:eu-repo/semantics/openAccess
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