2026-04-23T20:28:56Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/request

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Gómez del Valle, María Lourdes García Treviño, Andrés Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 2025-09-03T10:53:35Z 2025-09-03T10:53:35Z 2025 https://uvadoc.uva.es/handle/10324/77445 Los swaps son derivados financieros con diversas funcionalidades, desde la cobertura de riesgos hasta la especulación financiera, que no requieren de una inversión inicial. Además, ofrecen interesantes características como su elevada capacidad de personalización a costa de su liquidez. En este trabajo analizamos los swaps de tipos de interés fijo contra variable genéricos y los procedimientos de cotización y valoración no econométricos basados en el método cupón cero. A mayores, realizamos una aplicación práctica, utilizando datos reales del mercado español de Deuda Pública y del EURIBOR a 6 meses, para ilustrar su uso como instrumentos financieros especulativos. Grado en Administración y Dirección de Empresas application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Swap Especulación Método cupón cero Euríbor 5311.02 Gestión Financiera 5312.06 Finanzas y Seguros Los swaps como instrumento financiero especulativo info:eu-repo/semantics/bachelorThesis