2024-03-28T15:15:31Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/197952021-06-30T07:01:36Zcom_10324_5191com_10324_5186com_10324_29291col_10324_5231
Estimación de la tendencia neutral al riesgo de la ETTI utilizando Wavelets
Gómez del Valle, María Lourdes
Martínez Rodríguez, Julia
Ediciones Universidad de Valladolid
Economía política
Economía de empresa
En este trabajo proponemos una nueva técnica de aproximación para la estimación no paramétrica de la tendencia neutral al riesgo de los tipos de interés en modelos de la estructura temporal de los tipos de interés. En esta nueva técnica se utiliza para la aproximación bases de funciones ortogonales en L2 (W) llamadas wavelets
2016-10-10T12:30:56Z
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2006
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Anales de estudios económicos y empresariales, 2006, N.16, pags.167-186
0213-7569
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spa
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Anales de estudios económicos y empresariales